ANALYSTE QUANTITATIF SENIOR EN CHARGE DE LA MODELISATION DES RISQUES(H/F)

veiller à la fiabilité des paramètres et modèles de mesure des risques de crédit : i) s’assurer de la bonne calibration des modèles de notation et autres modèles internes de prédiction (stress tests, IFRS9, etc.) et ii) effectuer des études et produire des indicateurs statistiques et de risques pour les partenaires de la Banque ainsi que pour les besoins internes ;

s’assurer de la fiabilité des données nécessaires au calcul des indicateurs de mesure des risques de crédits et financiers et conduire périodiquement les travaux de Backtesting des modèles ;

contribuer à l’élaboration/actualisation des manuels de procédure de i) dépréciation des instruments de dette et d’ajustement de valeur des instruments de capital, ii) notation des contreparties et iii) de gouvernance des modèles ;

contribuer à la gestion des risques ALM (change, taux, liquidité et transformation) : i) veiller à la fiabilité des paramètres et modèles de mesure des risques financiers ; ii) contribuer à la production d’indicateurs de mesure des risques financiers et à la gestion du risque de liquidité.